Resumen
El cliente dedica tiempo a conectar manualmente el análisis de mercado, las reglas de estrategia y las acciones del bróker.
La solución se convirtió en una plataforma de trading con estrategias configurables, API de bróker y ejecución en tiempo real.
La plataforma está diseñada para reducir el trabajo manual y el esfuerzo de ejecución, desde los datos de mercado hasta las operaciones controladas.
Historia del cliente
El cliente es una firma de trading de acciones de la República Checa. Trabaja con datos de mercado, estrategias de trading, conexiones con brókeres y ejecución de órdenes.
El análisis manual y la colocación de órdenes consumían tiempo de la firma. La operación también necesitaba validación antes de la ejecución real, control de riesgos durante el trading, supervisión de la actividad y conservación de registros.
La solicitud era sencilla: conectar datos de mercado en tiempo real y API oficiales de bróker, aplicar las reglas y señales propias de la firma, gestionar el riesgo y probar el rendimiento con datos históricos.
La solución se estructuró como módulos separados de estrategia y ejecución. La supervisión, el backtesting y los registros de auditoría se incorporaron junto con ellos.
Esto mantuvo separada la capa de estrategia de la ejecución del bróker, al tiempo que ofrecía a la firma controles configurables y modos de simulación o ejecución real.
El cliente solicitó
- Conectar datos de mercado en tiempo real y API de bróker para gestionar órdenes automáticamente
- Aplicar estrategias personalizadas, indicadores, reglas de velas y señales entrantes
- Definir el tamaño de las posiciones, stops, límites de riesgo y controles de seguridad
- Realizar backtesting de estrategias con informes de P&L y rendimiento
Por qué el software prediseñado no encajaba
Las plataformas de bróker prediseñadas ofrecen trading y análisis, pero sus descripciones no cubren conjuntamente las reglas personalizadas, las señales entrantes y las conexiones con bróker de este cliente. La solución se diseñó para mantener estos elementos en una plataforma controlada, en lugar de dividir la capa de estrategia y el proceso de ejecución entre varias herramientas.
Descripción general del proyecto
La solución se diseñó en torno a una capa modular de estrategias y señales. Aplica parámetros de trading, condiciones de indicadores o velas, reglas documentadas y señales entrantes antes de generar señales de compra y venta.
Para gestionar la ejecución en tiempo real, se integraron API de bróker para órdenes de mercado, limitadas y stop. La plataforma gestiona la creación, modificación y cancelación de órdenes, con modos seleccionables de simulación o ejecución real.
Se prestó especial atención a los controles de riesgo. El tamaño de la posición, los ajustes de stop-loss y take-profit, los límites de riesgo y un interruptor de emergencia están disponibles antes y durante la ejecución.
Las pruebas históricas se incorporaron junto con la supervisión en tiempo real. La plataforma ejecuta estrategias con datos históricos de mercado y muestra P&L, tasa de aciertos y drawdown.
Un registro de órdenes y una línea temporal de eventos cubren la necesidad de conservar los registros de trading. Un registro de decisiones, una lista de excepciones, la exportación a CSV y una vista de registros SQLite completan la trazabilidad de auditoría.
Funciones clave entregadas
- Captura de datos de mercado en tiempo real
- Reglas configurables de estrategia y señales
- Órdenes automatizadas de mercado, limitadas y stop
- Integración de API de bróker
- Modos de ejecución de simulación y real
- Cálculo del tamaño de la posición
- Límites de riesgo y controles de seguridad
- Backtesting histórico de estrategias
- Panel de posiciones, órdenes y P&L en tiempo real
- Generación de registros de operaciones y auditoría
