PROYECTO

Software de trading algorítmico para un trading automatizado controlado

Desarrollo de software personalizado, Datos de mercado en tiempo real, Desarrollo de estrategias de trading, Backtesting y optimización, Ejecución automatizada de órdenes, Supervisión del riesgo, Informes de trading

  • Sector: Gestión de inversiones
  • Bulgaria Ubicación: Bulgaria
  • Plazo de entrega: 16 semanas
  • Tecnologías: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ meses

Este cliente es una empresa de inversión de Bulgaria, y las decisiones manuales de mercado son lentas e inconsistentes. El software solicitado recibe datos de mercado en tiempo real o históricos y aplica estrategias de trading configurables. Devuelve señales, resultados de pruebas y órdenes automatizadas para el equipo de trading de la empresa. Los informes mantienen los resultados disponibles para su revisión y reúnen el desarrollo de estrategias, el análisis y la ejecución en un único sistema controlado.

Resumen

Problema

La empresa de inversión dedica tiempo a alternar entre el análisis de mercado, las pruebas de estrategias, la ejecución de órdenes y la elaboración de informes.

Solución

La solución se convirtió en un único sistema de trading para estrategias configurables, datos de mercado y órdenes automatizadas. También incluye controles de riesgo e informes.

Resultado

El software está diseñado para reducir el trabajo manual de trading y las comprobaciones repetitivas entre las distintas etapas.

Historia del cliente

El cliente es una empresa de inversión de Bulgaria. Trabaja con datos de mercado y estrategias de trading que requieren análisis, pruebas, ejecución y supervisión.

Las decisiones manuales e inconsistentes hacen perder tiempo a la empresa. Su equipo de trading también necesita revisar señales, posiciones y órdenes.

La solicitud era sencilla: crear un sistema de trading automatizado que aceptara datos en tiempo real o históricos, aplicara reglas definidas por el cliente, generara decisiones de trading y gestionara órdenes mediante la conexión de trading requerida.

La solución se diseñó con módulos independientes para la configuración de estrategias, las señales en tiempo real, el backtesting, la ejecución y los informes. La supervisión del riesgo se incluyó como parte independiente del proceso de trading.

El cliente solicitó

  1. Configurar estrategias con indicadores, reglas, aprendizaje automático o acción del precio
  2. Utilizar datos de mercado y datos relacionados en tiempo real o históricos
  3. Generar señales, puntos de entrada y salida y decisiones de trading
  4. Ejecutar y gestionar órdenes mediante conexiones con bróker o exchange

Por qué el software prediseñado no encajaba

Las plataformas de corretaje cubren la compra, la venta y la gestión de carteras, pero no se ajustan al proceso completo de esta empresa. La solución solicitada se diseñó para combinar estrategias personalizadas, backtesting y ejecución automatizada en un único flujo de trabajo. Se incluyeron controles de riesgo y supervisión en tiempo real para el proceso de trading de la empresa.

Resumen del proyecto

La solución se diseñó en torno a un editor de estrategias donde la empresa configura reglas de trading, indicadores y parámetros de mercado. Los datos históricos o en tiempo real alimentan la misma configuración de estrategia.

Para desarrollar estrategias, se proporcionó un módulo de backtesting. Compara el comportamiento de la estrategia con datos históricos y muestra los resultados de las operaciones y las métricas de rendimiento.

El panel en tiempo real analiza los datos de mercado y muestra señales de compra y venta, puntos de entrada y salida y posiciones abiertas. Esto ofrece al equipo de trading una única vista de la actividad actual del mercado.

La ejecución automatizada se diseñó en torno a plataformas de trading, API de bróker y API de exchanges. El monitor de ejecución muestra el estado de las órdenes, las operaciones ejecutadas y los límites de riesgo mientras se procesan las órdenes.

El historial de operaciones, las pérdidas y ganancias y la máxima caída están disponibles para su revisión. El sistema exporta estos registros a JSON, Excel o PDF.

Funciones principales entregadas

  • Editor configurable de estrategias de trading
  • Datos de mercado en tiempo real e históricos
  • Configuración de indicadores técnicos y reglas
  • Generación de señales de compra y venta
  • Backtesting y optimización de estrategias
  • Ejecución automatizada de órdenes
  • Supervisión de límites de riesgo y ejecución
  • Seguimiento de posiciones abiertas y rendimiento
  • Registros de operaciones e informes
  • Exportaciones de pérdidas y ganancias a JSON, Excel y PDF

Se puede añadir

+ Análisis de noticias y redes sociales + Presentaciones corporativas y datos fundamentales + Estrategias de aprendizaje automático + Pruebas forward o en papel + Alertas de TradingView a Telegram + Conexiones adicionales con bróker o exchange

Quién más puede utilizar esta solución

Estas empresas tienen una tarea similar, y la misma solución puede adaptarse a sus datos de trading, estrategias y reglas de ejecución.

Una empresa de trading de acciones e índices

Tarea Necesita decisiones automatizadas intradía o de day trading a partir de datos de mercado.
Cómo ayuda la solución La solución aplica sus reglas de trading, genera señales y supervisa posiciones y órdenes.

Una operación de trading del mercado indio

Tarea Opera con acciones, opciones, futuros o índices mediante plataformas de bróker.
Cómo ayuda la solución La solución conecta los datos de mercado y la ejecución del bróker con las pruebas de estrategias, las señales y los controles de riesgo.

Una operación de trading cuantitativo

Tarea Desarrolla estrategias estadísticas, de aprendizaje automático o de alta frecuencia.
Cómo ayuda la solución La solución ofrece algoritmos configurables, backtesting, optimización, ejecución e informes de rendimiento.

Stack tecnológico

Python

Procesamiento de estrategias y datos

Python permite analizar datos de mercado, gestionar la lógica de estrategias, realizar pruebas y elaborar informes.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Interfaz y servicios de trading

JavaScript y TypeScript permiten crear la interfaz de estrategias y los servicios de trading compartidos.

ccxt

Conexión con la API del exchange

ccxt (una biblioteca que conecta el software de trading con los exchanges) proporciona conexiones con exchanges para el trading automatizado.

vectorbt

Backtesting de estrategias a gran escala

vectorbt (una biblioteca para probar estrategias de trading) analiza el comportamiento de las estrategias con datos históricos.

@tradejs/core

Creación de estrategias y herramientas auxiliares

@tradejs/core (una biblioteca de trading y backtesting compatible con navegadores) permite configurar estrategias y funciones de trading compartidas.

pandas

Análisis de datos de mercado

pandas proporciona estructuras de datos para analizar datos de mercado y resultados de trading.

numpy

Cálculos con matrices

numpy proporciona cálculos con matrices para datos de mercado y rendimiento.

scipy

Computación científica

scipy proporciona algoritmos fundamentales para la computación científica en Python.

Excel, JSON and PDF

Formatos de exportación de informes

Estos formatos permiten extraer del sistema las pérdidas y ganancias, los registros de operaciones, los resultados del backtesting y los informes.

Integraciones

Broker APIs and exchange APIs

El sistema envía y gestiona órdenes automatizadas mediante la conexión requerida con el bróker o el exchange.

Trading platforms

Las plataformas de trading proporcionan la conexión de mercado y ejecución utilizada por el sistema de trading.

NSE and BSE

El nse y bse proporcionan API de Python para acceder a datos del mercado de acciones indio cuando es necesario.

Polygon.io

El polygon proporciona datos de mercado para acciones, bonos, opciones y estudios relacionados mediante su wrapper de Python.

Excel, JSON and PDF

El sistema exporta el historial de operaciones, las pérdidas y ganancias, la caída, los resultados del backtesting y los informes en estos formatos.

El resultado

Las estrategias permanecen conectadas a los datos de mercado

La pantalla de configuración de estrategias reúne la selección de mercado, los indicadores y las reglas. La empresa configura la estrategia antes de probarla o analizarla en tiempo real.

El motor de trading aplica las reglas configuradas a los datos de mercado históricos o en tiempo real y prepara la estrategia para generar señales.

Cómo funciona

  1. El editor de estrategias almacena los parámetros de la estrategia de trading y las reglas proporcionadas por el cliente.
  2. Los datos de mercado proporcionan el instrumento y el periodo seleccionados.
  3. Los módulos de indicadores y reglas preparan la estrategia para el backtesting o el análisis en tiempo real.
  • Se pueden incluir indicadores técnicos, acción del precio, patrones gráficos, sentimiento y aprendizaje automático cuando sea necesario.
Consejo: La configuración de la estrategia puede estructurarse en torno al mercado, tipo de activo, periodo y reglas de ejecución propios de la empresa.
Configuración de estrategias y mercado

Configuración de estrategias y mercado

Funciones de esta pantalla
Desarrollar algoritmos de trading Analizar indicadores técnicos Realizar backtesting de estrategias de trading

Las señales en tiempo real son visibles en una única vista de trading

El panel de mercado en tiempo real muestra los datos actuales del mercado, las señales generadas y los puntos de entrada y salida. El análisis técnico y las posiciones abiertas permanecen visibles junto a la vista activa del mercado.

Esto ofrece a la empresa un lugar claro para revisar las decisiones de trading automatizadas antes de la ejecución y mientras las posiciones permanecen abiertas.

Cómo funciona

  1. La vista de mercado en tiempo real muestra datos de mercado y señales de trading actuales.
  2. El panel de análisis técnico muestra información de indicadores con puntos de entrada y salida.
  3. El panel resume las posiciones abiertas y proporciona información sobre las alertas.
Panel de mercado y señales en tiempo real

Panel de mercado y señales en tiempo real

Funciones de esta pantalla
Utilizar fuentes de datos en tiempo real Análisis de mercado en tiempo real Analizar indicadores técnicos Generar señales de trading Mostrar datos de trading

Las estrategias se prueban antes de tomar decisiones de ejecución

La pantalla de backtesting y optimización compara el comportamiento de la estrategia con datos históricos. Muestra resultados operación por operación y gráficos de rendimiento.

Los controles de optimización ayudan al equipo de trading a revisar cómo afectan los parámetros de la estrategia a las pérdidas y ganancias y a la máxima caída antes de utilizarla con datos en tiempo real.

Cómo funciona

  1. El selector del periodo de prueba histórico proporciona el periodo y los datos de mercado para las pruebas.
  2. El módulo de backtesting calcula los resultados de la estrategia, las operaciones y las pérdidas y ganancias.
  3. El módulo de optimización compara los resultados de los parámetros y los muestra en tablas y gráficos.
  • El backtesting puede utilizar vectorbt (una biblioteca para probar estrategias de trading), backtesting, bt o @tradejs/core.
Nota: Los resultados históricos describen el comportamiento de la estrategia con los datos seleccionados; no establecen el rendimiento futuro del trading.
Resultados del backtesting y la optimización

Resultados del backtesting y la optimización

Funciones de esta pantalla
Realizar backtesting de estrategias de trading Optimización de algoritmos de trading Calcular la máxima caída

Las órdenes y los controles de riesgo permanecen visibles

El monitor de ejecución reúne en una pantalla el estado de las órdenes, los límites de riesgo y los registros de ejecución. Incluye órdenes ejecutadas, modificadas y canceladas, así como la actividad de trading actual.

La ejecución automatizada conecta la estrategia configurada con plataformas de trading, API de bróker o API de exchanges, mientras el monitor mantiene visible el recorrido de las órdenes.

Cómo funciona

  1. El módulo de ejecución envía y gestiona órdenes mediante la conexión de trading configurada.
  2. La tabla de estado de las órdenes muestra las órdenes ejecutadas, modificadas y canceladas.
  3. Los módulos de supervisión muestran los límites de riesgo, los registros en tiempo real y las métricas de rendimiento.
Monitor de órdenes, riesgo y ejecución

Monitor de órdenes, riesgo y ejecución

Funciones de esta pantalla
Ejecución de operaciones en tiempo real Ejecutar órdenes de mercado Supervisión de la gestión del riesgo

Los registros de trading están listos para su revisión y exportación

La pantalla de informes e historial de operaciones organiza las operaciones ejecutadas, los registros de operaciones y las pérdidas y ganancias. Analistas, gestores y contables pueden revisar el mismo registro de trading.

Las acciones de exportación proporcionan información estructurada para análisis posteriores e informes financieros. El sistema guarda la información seleccionada en JSON, Excel o PDF.

Cómo funciona

  1. El selector de informes carga el historial de operaciones, las operaciones ejecutadas y la información de pérdidas y ganancias.
  2. El módulo de informes crea informes de backtesting y en tiempo real a partir de los registros de trading.
  3. Los módulos de exportación guardan la información seleccionada en JSON, Excel o PDF.
  • pyexcel-io (una biblioteca para leer y escribir datos de hojas de cálculo) permite realizar exportaciones tabulares estructuradas.
  • jspdf (una biblioteca de JavaScript para crear documentos PDF) permite generar informes en PDF.
Informes e historial de operaciones

Informes e historial de operaciones

Funciones de esta pantalla
Generar informes para análisis Exportar pérdidas y ganancias a Excel Calcular la máxima caída Registrar la actividad de trading

Qué ofrece la solución

Con esta solución, la empresa de inversión puede:

  • Configurar estrategias de trading en torno a sus propios indicadores, reglas, mercados y periodos
  • Analizar datos de mercado en tiempo real e históricos en un único sistema
  • Generar señales, puntos de entrada y salida y decisiones de trading
  • Probar y optimizar estrategias antes de la ejecución en tiempo real
  • Gestionar órdenes automatizadas mediante conexiones con bróker, exchange o plataforma
  • Supervisar riesgos, posiciones, registros, rendimiento e informes

¿Podrían los sistemas prediseñados realizar el trabajo?

Antes del diseño, la tarea se comparó con productos prediseñados según sus propias descripciones.

Qué necesita el cliente Plataformas de corretaje Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Herramientas de trading automatizado Galileo FX, Abbado Solución personalizada
Configurar estrategias de trading personalizadas parcialmente —
Utilizar datos de mercado en tiempo real o históricos parcialmente
Generar señales y decisiones de trading parcialmente
Ejecutar órdenes mediante API parcialmente
Adaptarse a las reglas propias del cliente: etapas, funciones e informes — —
Todos los pasos en un mismo lugar — —
Sin pasos manuales entre programas — —

Según las descripciones públicas de los productos y su categoría.

Los productos prediseñados cubren partes importantes de la tarea, como el trading, el análisis y la ejecución de órdenes. Un producto prediseñado es suficiente cuando solo se necesita una de estas partes.

Este cliente necesitaba su propio software porque las estrategias, pruebas, controles de riesgo, supervisión, informes y reglas de ejecución requeridos debían funcionar juntos en un mismo lugar.

En definitiva

En definitiva, la solución se creó para eliminar el trabajo manual del proceso que va desde los datos de mercado y las reglas de estrategia hasta las decisiones probadas, las órdenes controladas y los informes de trading.

Preguntas frecuentes

¿Estás pensando en crear un sistema similar? Lee las respuestas a continuación para ver cómo se puede adaptar el software de trading algorítmico a los datos de mercado, las estrategias, la ejecución y los informes.

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